Tekintsük a paraméter véges vagy végtelen intervallumba eső értékeire
értelmezett valós
valószínűségi változók összeségét.
A
sztochasztikus folyamatot Markov-folyamatnak nevezzük,
ha fennáll
ún. Chapman-Kolmogorov egyenlet, ahol . A
Markov-folyamatot ergodikusnak nevezzük, ha létezik
a
határeloszlásfüggvény
és független
-tól. Ekkor
is létezik és az előzővel
megegyezik. A
változó
eloszlását stacionáriusnak mondjuk, ha
. A
Markov-folyamatot osztályozhatjuk még aszerint is,
hogy
értékkészlete diszkrét vagy
változása folytonos, vagy
változása folytonos és ugrásszerű lehet.
|