III.2.1. A határeloszlások meghatározása
III.2.1.1 A
valószínűségeloszlás meghatározása
1. Tétel.
Az változó kezdeti eloszlásától
függetlenül létezik a határeloszlás és fennáll
ahol
ahol és -re
Bizonyítás. Látható, hogy az valószínűségi változók sorozata
Markov-láncot alkot
átmenetvalószínűségekkel, ahol -re
és
Ezt a következőkkel indokolhatjuk: az esemény azt jelenti, hogy -ben befejeződik egy javítás, így -ben a rendszer állapotban van, feltéve, hogy a pillanatban nem romlott el gép. Ahhoz, hogy a rendszer állapotba kerüljön az szükséges, hogy a időintervallumban pontosan gép álljon le. A leálló gépek kiválasztása
-féleképpen történhet. Az Markov-lánc ergodikus, mert az állapottér
elemeinek száma véges. Emiatt az valószínűségi változó kezdeti eloszlásától
függetlenül léteznek a
határvalószínűségşek, melyek a
egyenletrendszer
feltételnek eleget tevő megoldásai. A és egyenletrendszer megoldására vezessük
be az
generátorfüggvényt. Ekkor a következő alakra hozható:
Vezessük be most a határeloszlás
binomiális momentumait. Definíció szerint
miatt és -ből -szeres differenciálással kapjuk, hogy
Legyen
Ekkor a következő alakban írható:
ugyanis
A -es egyenletrendszer a ismeretlenekre nézve egy változó együtthatós
lineáris differenciaegyenletrendszer. Az
jelölések segítségével az egyenletrendszer
alakba írható át. Legyen , ahol és .
A jelölés
mellett
Ez alapján -re a következő összefüggés írható
fel:
Ekkor
A egyenletrendszer megoldása tehát
ahol és
Ha , akkor
ennek felhasználásával
A valószínűségek kifejezhetők a binomiális momentumokkal a -as képlet segítségével. Szorozzuk
meg a -as egyenletek mindkét oldalát -val, és az így kapott egyenleteket
adjuk össze. Azt kapjuk, hogy
ezzel az állítást bebizonyítottuk.